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建设银行手机银行设置短信通知功能的步骤如下。
1、打开建设银行APP，在首页顶部菜单中点击“+”图标。
2、进入“消息服务定制”页面，选择想要定制的账户，然后点击“短信通知”。
3、选择服务签约选项，输入手机号码并勾选同意相关服务协议。
4、输入短信验证码并完成设置后，即可成功开通短信通知服务，一旦账户余额发生变动，就会收到相应的短信通知。
也可以通过其他方式开通短信通知服务：
1、携带身份证件和银行卡前往建设银行营业网点柜台进行办理。
2、通过拨打建设银行客服电话95533，根据提示开通短信通知服务。
无论通过哪种方式开通短信通知服务，都需要确保预留的手机号码正确无误，并确保手机能够正常接收短信，如有更多疑问，可咨询建设银行客服人员。